Poco se sabe de la población en Finlandia antes o durante la Prehistoria. Los vestigios encontrados indican que hubo dos corrientes pobladoras principales, aunque durante las edades de Bronce y Hierro varios grupos étnicos se asentaron en el sur del país.
Entre las dos tribus principales, los hämenitas y los carelianos, cazadores que subsistían de la pesca y la caza de focas, se producían guerras constantes. La paulatina implantación de la agricultura y la ganadería conllevó grandes cambios sociales y, como consecuencia, la gente empezó a introducirse tierra adentro en busca de terrenos fértiles. Debido al constante trasiego de navegantes en la costa, las islas Åland se convirtieron en un centro de comercio con los vikingos suecos.
Para los suecos Finlandia era una dirección prometedora en su expansión hacia Rusia y el mar Negro. En el año 1155, con el envío del obispo Enrique, comenzó la evangelización del país dirigida desde Suecia. La Iglesia ocupó Turku y 20 años más tarde cayó la fortaleza de Häme. Los obispos confiscaron los lugares paganos de sacrificio en nombre de la Iglesia. Para atraer a pobladores suecos se estableció una serie de incentivos y concesiones y, poco a poco, se creó una clase alta en Finlandia, cuyos miembros eran suecos u obispos.
A fines de la Edad Media el país formaba parte de la unión panescandinava de Kalmar que tenía su sede central en Dinamarca, pero cuando Gustavo Vasa se levantó contra el rey, Suecia y con ella Finlandia se escindieron del poder danés.
En 1527 el rey Gustavo Vasa de Suecia adoptó la fe luterana y confiscó la propiedad de la Iglesia. La reforma fue fundamental para el nacimiento de la literatura finesa, ya que Mikael Agrícola, el reformador del país, comenzó la publicación de textos en el idioma finlandés.
Durante 200 años los suecos disputaron la frontera de Carelia, de religión ortodoxa, con Rusia. En 1550 Gustavo Vasa envió a sus súbditos finlandeses a «sudar y sufrir» en las regiones de Savo y Kainuu, que para entonces eran territorio ruso. Los rusos intentaron deshacerse de los invasores y así comenzaron las sangrientas guerras de Kainuu, 1574-1584. En 1595 el tratado de Täyssinä expandió el dominio sueco a la región de Kainuu, pero tras varias décadas de paz, el país fue sacudido de nuevo.
Entre 1700-1721 tuvo lugar la guerra y la ocupación rusa, una época amarga en la historia de los finlandeses llamada «la discordia mayor». Aunque posteriormente Finlandia pasó otra vez a Suecia, perdió el territorio de Savo. En 1808 Moscú volvió a atacar y, tras una sangrienta guerra, Finlandia fue anexionada a Rusia como un gran ducado.
Al principio esto benefició a los finlandeses, ya que el zar les animaba a desarrollar el país. En 1812 la capital fue trasladada de Turku, sede de la primera universidad finesa, a Helsinki.
A lo largo del siglo XIX nacieron los primeros impulsos nacionalistas en el seno de los finlandeses. Numerosos artistas de gran talento, como Sibelius, Gallen-Kallela y Edelfeld, crearon obras inspiradas en la tradición indígena. Pero la base cultural de la Finlandia independiente fue establecida por un profesor de literatura y trotamundos llamado Elias Lönnrot que creó la célebre épica finlandesa llamada el Kalevala, una colección de canciones y poemas de tradición oral que él documentó en lengua finesa por primera vez. La lucha de gente como Johan Wilhelm Snellman para que la lengua finlandesa tuviera el mismo estatus que el sueco comenzó a tener sus frutos: en 1856 aparecieron los primeros sellos finlandeses y, en 1860, la moneda nacional.
El aumento de la opresión rusa aceleró la emergencia del nacionalismo finlandés. Tras una huelga general, en 1905 fue fundado el parlamento de Finlandia, Eduskunta, pionero en el mundo en adoptar el sufragio universal e igualitario.